シストレ魂は、日本株システムトレードのための検証ソフトです。

特長2:相場全体の状況を判定するための条件設定が可能


株システムトレードで長期にわたって安定したストラテジーを構築するためには、
相場全体の状況を判定するための条件設定が必要なこともあります。

シストレ魂では、その相場全体を判定するための条件設定方法を多数用意しております。

【ルール設定−>仕掛け条件】

【シグナル設定−>条件判定】

相場全体の状況を判定するための条件設定方法ですが、大きく分類すると、次の5パターンになります。

方法1 : 特定の個別銘柄や株価指数の値動きを使って相場判定をする

<例>
・日経平均株価(0101)が180日高値を更新したときだけ仕掛ける
・任天堂(7974)の終値が75日移動平均を上抜け(ゴールデンクロス)したときだけ仕掛ける


方法2 : 相場全体を判定するためのテクニカル指標を利用する

<例>
・シグナル1のシグナル数が30銘柄以上のときだけ仕掛ける
・シグナル2のシグナル数が過去60日間のシグナル数平均の3倍以上のときだけ仕掛ける


方法3 : シグナル数を使って相場判定をする

<例>
・シグナル1のシグナル数が30銘柄以上のときだけ仕掛ける
・シグナル2のシグナル数が過去60日間のシグナル数平均の3倍以上のときだけ仕掛ける


方法4 : 相対的なパフォーマンスを把握するためのテクニカル指標を利用する

<例>
・日経平均株価(0101)との相関係数が0.8以上の銘柄を仕掛ける
・全市場でみた14日RSIランキングが下から数えて100位以内の銘柄を仕掛ける


方法5 : 特定の銘柄や株価指数との相対的なパフォーマンス比較をする

<例>
・14日RSIがTOPIX(0201)のそれと比べて低い銘柄を仕掛ける


シストレ魂が持つさまざまな相場判定機能をうまく利用すれば

・いまは上昇相場なのか?
・いまは下落相場なのか?
・いまはトレンド相場なのか?
・いまはレンジ相場なのか?

といった相場判定を盛り込んだバックテストが可能になります。

その相場判定ですが、仕掛け条件だけではなく手仕舞い条件にも設定することも可能であり、
非常に自由度の高い機能となっております。

もちろん、1つのルールの中に相場判定条件は1つだけではなく、
1つのルールの中にいくつもの相場判定条件を設定することができます。


なぜ相場全体の状況を判定するための条件設定が重要なのか?

個別銘柄の選択能力だけであらゆる相場を乗り切るのは難しい

株式投資を何年か経験すれば分かってくることですが・・・
個別銘柄をうまく選択してあらゆる相場を乗り切ろうとするというのは非常に難しいことです。

たとえば、バリュー投資(割安株投資、成長株投資)というジャンルの投資手法。

個別銘柄の財務状況やビジネスモデルを分析して、保有資産の価値に比べて割安な銘柄を仕込んだり、
将来業績が大きく伸びそうな銘柄を割安と思える時期に仕込んで利益を得る手法ですが・・・

この手法でいつも利益を上げるのは容易なことではありません。

個別銘柄を分析することそのものの難しさもありますが、
それ以上に、個別銘柄の株価の動きが相場全体の動きに左右されてしまうことが多いからです。

つまり、どんなに優良で割安だと思える銘柄でも、
相場全体が下落トレンドの真っただ中ではその銘柄の株価も下落してしまう可能性が高いのです。

このことは、客観的なデータからも裏付けられます。

以下は、年初に買って年末までホールドしたときの全上場銘柄の成績をまとめたものです。
参考として、その横にTOPIXと日経JASDAQ平均株価の成績も掲載しておきます。

【全上場銘柄の成績(データゲット社のデータより当社作成)】

※黄色の年はプラスの年、灰色の年はマイナスの年です。

直近では、2003年〜2005年のような年は勝率が7割以上であり、期待値(平均的な成績)も30%以上ですから、 個別銘柄選択能力が大してなくても儲けることができたのではないでしょうか。

逆に、2006年〜2008年のような年は勝率が2割以下であり、期待値も−20%以下ですから、 ここで個別銘柄選択をどんなに頑張っても儲けることはかなり難しいのではないでしょうか。

個別銘柄選択というアプローチを完全に否定するつもりはありませんが・・・

上の表を見る限りでは、
個別銘柄選択よりも相場判定のほうが遥かに重要だと思いますが、いかがでしょうか?

このことは、ファンダメンタルズ分析だけでなく、テクニカル分析についても言えます。

すなわち、個別銘柄に関する条件のテクニカル分析を使って、
買われすぎ/売られすぎを判断する場合も、同じような問題に直面するわけです。

なぜならば、ファンダメンタルズ分析にせよテクニカル分析にせよ、
個別銘柄に関する条件だけでは、相場全体の条件をとらえることが出来ないからです。

そして、相場全体の条件をとらえることが出来ないということは、
大きなマイナスの期待値のなかでトレードをしてしまうかもしれないのです。

想像してみてください。

・下落相場真っただ中で、買い向かっていったときのパフォーマンスを・・・
・上昇相場真っただ中で、売り向かっていったときのパフォーマンスを・・・

個別銘柄というのは、他の銘柄(同じ業種とか市場全体とか)と連動して株価が動く傾向がある以上、
それを素直にとらえるための条件を設定すべきです。

いずれにしても、他の銘柄との連動性や相場全体のトレンドを無視して、
個別銘柄の動向しか見ないテクニカル分析では、どうしても勝てない局面が出てきます。

長期にわたってトレードで成功するためには、
相場全体の状況を把握することも大事だということをまずは知ってください。

まずは、相場全体の状況をまず大雑把に把握することです。
その上で、その相場状況に合ったテクニカル指標を利用してルールを構築していくのです。

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