シストレ魂は、日本株システムトレードのための検証ソフトです。

特長5:さまざまなトレード執行方法に対応!


シストレ魂は、さまざまなトレード執行方法に対応しています。

日足のシステムトレードで必要なトレード執行方法は、
ほぼ網羅されていると言っても過言ではありません。

これによって、さまざまなトレードスタイルに対応したバックテストが可能となり、
システムトレードの幅が広がることでしょう。

【その他(仕掛け方法と手仕舞い方法)】

仕掛け方法 に関する選択肢は以下のとおりです。

翌日寄成 ・・・ 当日終値で仕掛け条件を満たしたら、翌日寄成で仕掛け
当日引成 ・・・ 当日終値で仕掛け条件を満たしたら、当日引成で仕掛け
翌日寄指 ・・・ 当日終値で仕掛け条件を満たしたら、翌日寄指で仕掛け(指値水準を指定)
翌日指値 ・・・ 当日終値で仕掛け条件を満たしたら、翌日指値で仕掛け(指値水準を指定、逆指値も可)

手仕舞い方法 に関する選択肢は以下のとおりです。

翌日寄成 ・・・ 当日終値で仕掛け条件を満たしたら、翌日寄成で仕掛け
当日引成 ・・・ 当日終値で仕掛け条件を満たしたら、当日引成で仕掛け
翌日引成 ・・・ 当日終値で仕掛け条件を満たしたら、翌日引成で仕掛け
翌日指値 ・・・ 当日終値で仕掛け条件を満たしたら、翌日指値で仕掛け(指値水準を指定、逆指値も可)


当日引成のトレード執行が可能になるためのリアル売買指示機能につきましては、
こちらをご覧ください。

リアルタイム売買指示機能


日足のシステムトレードで可能なトレード執行方法を網羅


日足(始値、高値、安値、終値)のデータを利用して検証出来るトレード執行方法は、
成行(寄成、引成)だけではありません。

寄指(寄付指値)、指値(日中指値)、逆指値(日中逆指値)、
といったトレード執行方法も候補に入ります。

このようなトレード執行方法の違いとトレード執行方法の違いがもたらす
バックテスト結果の違いを知っておくことは必要不可欠だと言えます。

自分のストラテジー(ルール)はどんなトレード執行方法が有利なのか、
といったことを客観的に測ることができるようになるからです。

自分の持っていたシステムトレードソフトだと、成行(寄成、引成)での検証しか出来なかった・・・

でも、実は、寄指(寄付指値)、指値(日中指値)、逆指値(日中逆指値)、
のほうが有利な執行方法だった、ということが発覚するかもしれません。

多様なトレード執行方法に対応したシステムトレードソフトを持つことは、
システムトレードの成否に関わる重大な問題であると言っても過言ではありません。


実用性を重んじたトレード執行方法の設定


さて。
シストレ魂では、ただやみくもにトレード執行方法を網羅しているだけではありません。

実用性を重んじたトレード執行方法の設定がなされていることも大きな特長です。

それを知ってもらうために、
逆指値での仕掛けと指値での手仕舞いについて触れてみたいと思います。

逆指値での仕掛けについて

まず、逆指値での仕掛けについてです。仕掛け方法の部分をご覧ください。

【逆指値での仕掛け】

逆指値とは、文字通り逆方向への指値のことですが、具体的には以下のような仕掛け方法です。

※ 逆指値での買い仕掛け

たとえば、今日の終値が1,000円で、買い建てのルールを採用しているとします。
そして、逆指値として当日終値の+3%、という設定をしたとします。

この場合、もし次の日のザラ場の株価が、当日終値に対して+3%以上、
つまり、1,030円以上のときに成行で買いに行くのが、逆指値での買い仕掛けです。

逆指値での仕掛けおよび手仕舞いについては、ザラ場で成行のトレードをするという性質上、
スリッページを見込んだシミュレーションが可能な設定としております。

実際のトレードでスリッページが発生するかどうか、そして、
発生する場合にはどのくらい発生するのかについては、その銘柄の流動性次第です。

しかし、スリッページが発生すると仮定したときに、
逆指値でのトレードがどのくらい有効性が保たれるかを確認することは非常に重要だと思います。

1.トレンドフォロー的な戦略での利用法

逆指値での買い仕掛けは、高くなったら買い向かっていくというものですから、
どちらかというとトレンドフォロー的な戦略で使うことになるケースが一般的だと考えられます。

例えば、過去の高値をブレイクアウトした銘柄について、
次の日の値動きも強ければ上値追いで買いに行くというトレードアイデアが考えられます。

【仕掛け条件】 高値ブレイクアウトした銘柄が・・・

【その他】 次の日も強ければ上値追いで買い仕掛ける!

2.逆張り的な利用法

もちろん、逆張り的に使う方法もないわけではありません。

例えば、急落した銘柄がその翌日に急反発した場合だけ買い仕掛けるというトレードアイデアが考えられます。

これは、「落ちたナイフは拾うな!」という相場格言にもありますように、
急落した銘柄を無条件に買うのではなく、反発したことを確認してから買いに行くというスタンスになります。

このようなトレードアイデアは、逆指値を使って表現することが可能です。

【仕掛け条件】 急落した銘柄が・・・

【その他】 次の日に急反発したタイミングを見計らって買い仕掛ける!

指値での手仕舞いについてです。手仕舞い方法をご覧ください。

【手仕舞い条件を満たす銘柄を翌日指値で手仕舞い】

ここでは、翌日指値での手仕舞いについて説明します。
翌日指値での手仕舞いとは、具体的には以下のようなものです。

※ 逆指値での買い仕掛け

※ 翌日指値での手仕舞い売り

翌日指値での手仕舞いとは、当日終値で手仕舞い条件を満たしたとき、
その翌日の指値水準を決めて、手仕舞いをするというものです。

たとえば、今日の終値が1,000円で、買いのルールを採用しているとします。
そして、手仕舞いの指値水準として当日終値の+2%、という設定をしたとします。

この場合、もし次の日のザラ場の株価が、当日終値に対して+2%以上、
つまり、1,020円以上であれば手仕舞いを実施します。

とはいえ、この指値での手仕舞い、1つ問題があります。

それは、必ずしも指定した指値水準で約定するとは限らない、という問題です。

今回の事例の場合、
次の日のザラ場の株価が当日終値に対して+2%に達しなかったら手仕舞いが出来ません。

指値での手仕舞いの場合、指値水準に達しなければポジションが残ってしまいます。

しかし、手仕舞い条件は成立しているわけですから、指値に引っかからなかったからという理由で
そのポジションをずっと手仕舞いしないというのは合理的とは思えません。

つまり、指値で約定しなかった場合、
翌日以降そのポジションをどう処理するかを考える必要があります。

シストレ魂では、以下の2つのオペレーションのいずれかから選択できるようになっており、
実トレードで普通に行うだろうことを想定したトレードアクションとなっております。

※ 次の日からは、強制的に翌日寄成を適用する
※ 翌日以降も同じ指値水準を適用して手仕舞いを図る


日足のシステムトレードで可能なトレード執行方法を網羅


バックテストのみならず、売買指示にも対応しています。つまり、

※ 成行ならば、「成行」という指示とトレードする株数
※ 指値ならば、「指値水準の指示」とトレードする株数

が売買指示として表示されます。

これによって、バックテストにおいて有効性を確認したトレード執行方法を、
実トレードでもそのまま活用することが出来るようになっております。

【翌日成行の売買指示例】

【翌日寄指での売買指示例】

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