特長１：自分の資金量を考慮したバックテストが可能
本格的な株システムトレードを実践するためには、自分の資金量を考慮したバックテストが必要不可欠です。
シストレ魂では、自分の資金量を考慮した資金管理機能が搭載されており、これによって、現実的かつ実用的なバックテスト結果を得ることができます。
資金管理機能では、以下に示すような資金に関する条件を設定できます。
これによって、自分の資金量やリスク許容度に対応したストラテジーを構築することが可能となるでしょう。
・自分が持っている運用資金はいくらか？
・信用取引を使うか／使わないか？
・信用取引を使うならばレバレッジは最大で何倍にするか？
・ルールごとのレバレッジは最大で何倍にするか？
・１日あたりの最大仕掛け量はどのくらいにするか？
・１銘柄あたりポジションサイズはどのくらいにするか？
・株価変動率によるポジションサイズ調整を行うか？
・ポジションサイズは当日の出来高による制限をかけるか？
・ポジションサイズは売買単位による制限をかけるか？
・仕掛ける銘柄の優先順位はどんな指標を基準にするか？
なぜ自分の資金量を考慮したバックテストが必要なのか？
トレーダーが持っている運用資金には限りがある
なぜ、自分の資金量を考慮したバックテストが必要なのでしょうか？
なぜ、仕掛け条件と手仕舞い条件だけのバックテストではダメなのでしょうか？
その理由は、仕掛け条件を満たす銘柄をすべて仕掛けるために必要な金額が、自分の資金量をはるかに超えてしまう場合があるからです。
言うまでもなく、ほとんどのトレーダーは運用できる資金に限りがあります。
２００万円かもしれませんし、５００万円かもしれませんし、１０００万円かもしれません。人それぞれでしょう。
運用できる資金に限りがあるということは、必然的に仕掛けられる銘柄数にも限りがあるということです。
たとえば、１銘柄あたりのポジションサイズを１００万円としたとき、自分の資金量が２００万円だと最大２銘柄しか仕掛けることができません。
自分の資金量が１０００万円だと最大１０銘柄です。
そんなとき、自分が作成したストラテジーの仕掛け条件を満たす銘柄が１００銘柄発生してしまったら？
当然、その１００銘柄の中から、２銘柄なり１０銘柄なりを選択するための決めごとが必要になります。
このように、自分の資金量だと仕掛け条件を満たす銘柄を全て仕掛けることが出来ないならば、その現実を加味した条件設定が必要になるわけです。
その現実を加味するために必要なのが「資金管理機能」なのです。この資金管理機能があって、はじめて現実的かつ実用的なバックテスト結果を得ることができます。
仕掛け条件や手仕舞い条件が同じでも資金量が違うとバックテスト結果が異なる
さらに・・・
自分の資金量を考慮したバックテストについて、もうひとつ重要なことがあります。
それは・・・
仕掛け条件や手仕舞い条件が同じでも資金量が違うとバックテスト結果が異なる・・・という事実です。
資金量が異なれば仕掛けられる銘柄数の上限も変わってくるから、当然と言えば当然の話です。
問題は、どのくらい違うバックテスト結果が出てくるかということですが・・・
ストラテジーにもよりますので一概には言えませんが・・・
極端な話、大きな資金量を持つトレーダーであれば利益の上がるストラテジーが、小さな資金量しか持たないトレーダーであれば損をする、という事例もあります。
したがって、自分の資金量を考慮したバックテストを実施して、そこで利益が上がるストラテジーを見つけることがなおのこと重要だということです。
株システムトレードのストラテジーというと、多くの人は仕掛け条件や手仕舞い条件につい目が行きがちです。
しかし、それと同様に資金管理条件も非常に重要だというこです。
そして、自分の資金量を考慮した株システムトレードソフトでなければ、現実的かつ実用的なバックテスト結果が得られないということもご理解いただければと思います。