特長１４：過去パフォーマンス集計機能により好調なストラテジーだけを選んで運用することも可能に
不調なストラテジーは切り捨てて、好調なストラテジーだけを選んで運用する・・・
そんなことが出来るようになれば、今まで以上に理想的なシステムトレードが実績できるようになると思いませんか？
過去パフォーマンス集計機能を使うと、やり方次第ではそれを実現することが可能となります！
過去パフォーマンス集計機能とは？
過去パフォーマンス集計機能とは、ストラテジーの過去のパフォーマンスを集計することのできる機能です。
そして、集計した過去のパフォーマンスに関する条件を仕掛けや手仕舞いの条件に使うことが出来ます。
すなわち・・・
※ 過去７５日間の勝率が６０％以上のときだけそのストラテジーを使う
※ 過去７５日間の勝率が６０％以下のときはそのストラテジーを使わない
というような使い方ができ、それによって
複数のストラテジーを用意していたとき、不調なストラテジーは切り捨てて、好調なストラテジーだけを選んで運用する・・・
というようなバックテストや実トレードが可能になるわけです。
ストラテジーの好調／不調をどう定義するのか？
自分が運用しようとするストラテジーというのは、いつも順風満帆ではありません。
バックテストでそれなりにいい結果が得られたストラテジーでさえ、実トレードでうまくいかない時期が必ずあります。
それが短い期間であればまだしも、それなりに長い期間になる場合もありえます。
そんななかで、
「不調なストラテジーは切り捨てて、好調なストラテジーだけに乗れ！」
ということを実践するためにはどうすればいいかについてですが・・・
これがまた、「言うは易し、行うは難し！」なわけです。
ちょっと考えてみてください。
システムトレードでこれを実践するためには、まず、
※ 「不調なストラテジー」というものを、どう定義するのか？
※ 「好調なストラテジー」というものを、どう定義するのか？
について、「数値的に定義」しなければならないからです。
そのうえで、
その数値的に定義されたものをバックテストして、データの裏付けとして有効であるかどうか？
までも検証しなければならないからです。
結論から言うと、今までのシステムトレード環境では、こうした検証は非常に困難でした。
すなわち、あるストラテジーには見切りを付けたほうがいいかどうかの判断は、トレーダーの定性的な判断がメインでした。
しかし、これは非常に心許ない状況だと思いませんか？
曖昧でいい加減な話が多かったシステムトレードの世界
もちろん、曖昧なレベルであれば、この手の話は、今までもたくさんありました。
たとえば、
「過去のバックテスト上の最大ドローダウンを更新したら、そのストラテジーには見切りをつけろ！」
といった主張がこれにあたります。
しかし、残念ながら、この主張にはデータの裏付けが全くありませんでした。
「過去の最大ドローダウン」という基準を設けているので、何も基準がないよりは、少しはマシなように思えるかもしれません。
ただ、その有効性が検証されていないわけですから、そういう意味では、自己裁量での見切りと大して変わりがないとも言えるわけです。
せいぜい、
「過去のバックテスト上の最大ドローダウンを更新するというのが、何となく悪い現象のように感じるため、見切りをつけたほうがいいのでは・・・」
という気休め程度の理由づけでしょう。
実際には、過去の最大ドローダウンを更新するレベルからの見切りでは、遅すぎるのかもしれません。
逆に、過去の最大ドローダウンを更新してしまったからこそ、それ以上のパフォーマンスの悪化はないという可能性だって考えられます。
いずれにせよ、データの裏付けが取れていない状態である限りは、どちらの可能性も考えられるわけです。
このような事例ひとつからも分かるように、
「あるストラテジーを見切るべきかどうか・・・？」
という意思決定に関しては、システムトレーダーでさえ自己裁量で決めているというのが従来のシステムトレードではないでしょうか？
だからといって、完全に開き直って自己裁量でストラテジーの好調／不調を判断してトレードで成功し続けるというのも至難の業です。
特に、ストラテジーの見切り時というのは、相場状況がこれまでと比べて大きく変わっている可能性も高いわけですから。
そもそも、ストラテジーの好調／不調を自己裁量で的確に判断できるくらいなら、システムトレードではなく裁量トレードをやればいいわけです。
このように、よくよく冷静に考えてみると・・・
「システムトレードにおいて、ストラテジーの見切りという重要な問題が放置されている現状は、とても危険なことではないか！」
ということです。
ストラテジーが不調になるリスクに備えて、
「一つのストラテジーだけでは対処できない相場局面があるから、複数のストラテジーを用意しておくべし！」
ということはよく言われていました。
しかし、ストラテジーそのものの好調／不調を判断する方法論については、今まで議論されることはほとんどありませんでした。
だからこそ、
「ストラテジーが不調なとき、それを見切るための方法論もあれば、より万全な運用ができるようになるのではないのか・・・？」
と考えることが非常に大事なのです。