株システムトレードの実践手順フローチャート
株システムトレードの実施手順について、フローチャートを基に説明します。
トレードアイデア探し
まずは、何らかの方法を使ってストラテジー構築のネタとなるトレードアイデアを探す必要があります。
とはいえ、何もないところからいきなりトレードアイデアが思い浮かぶはずもありません。
そこで役に立つのが、先人の知恵というものです。
先人の知恵が得られるものとしては、以下のような手段が考えられます。 どれも一長一短ではあり、また玉石混交ではありますが、少しでも良いものを探していってください。
・トレード関連の書籍
・トレード関連のセミナー
・トレード関連の情報商材
・トレード関連のポータルサイト
トレードアイデアの数値化
次に、トレードアイデアを数値化する必要があります。
システムトレード関連の商材ではトレードアイデアが具体的に数値化されていることが多いですが、 裁量トレード関連の商材ではトレードアイデアを自分なりに解釈して数値化する必要が出てきます。
もちろん、中には数値化すること自体が不可能だったり困難だったりするトレードアイデアも存在するでしょう。
そのようなトレードアイデアは客観的なバックテストができないため分析の対象外としますので、 トレードアイデア探しからやり直しとなります。
バックテスト
ストラテジー構築のネタとなるトレードアイデアが見つかり、かつ、 トレードアイデアの数値化が完了すれば、いよいよバックテストの実行です。
バックテストを実行して、そこから出てくる統計数値をつぶさに見て、自分にとって納得のいくストラテジーであるかどうかを吟味します。
具体的には、
・実際のトレードチャンスは？（総トレード数）
・勝ちトレードの割合は？（勝率）
・１トレードあたりの平均的な利益と平均的な損失の比率は？（ペイオフレシオ）
・１トレードあたりで期待できる利益率は？（期待値）
・年間で期待できるリターンは？（年利）
・途中でどれくらい損失を被る可能性があるか？（ドローダウン、最大ドローダウン）
などを見て、どのくらいのトレードチャンスがあって、どのくらいのリターンがあって、どのくらいのリスクがあるか、ということを把握します。
シストレ魂を使えば、バックテストの実施はもちろん、このような統計数値を容易に把握することができます。
これらの統計数値についてですが、万人にとってこうあるべきという目安となる数値というものは存在しません。 資金量、リスク許容度、性格、生活スタイル、が異なると目指すべきストラテジーも異なるからです。
あくまでも自分にとって有用だと思える基準を設けて、 バックテストを何度も行い、試行錯誤しながら身につけていくしかありません。
実トレード
出てきたバックテスト結果が自分にとって満足が行くもので、かつ、 そのストラテジーが実トレードにおいても支障がないと感じたならば、いざ実行です。
システムトレードはいったん決めたストラテジーに従ってトレードする手法ですから、 ここまで来ればあとは日々の売買指示に従って淡々とトレードするだけです。
ただ、実際にトレードしてみて、バックテストとのギャップを感じることはあるかもしれません。
また、バックテストの段階では気付かなかったが、実際にトレードをやってみると、 自分が思っていたよりも資産額の変動が激しく、自分の性格に向いていないと感じるかもしれません。
その場合には、いったん足を止めてみて、バックテストと実トレードのギャップがないかを再度検証してみる必要があるかと思います。
また、過去に有効であったストラテジーが将来にわたって有効であるという保証はありませんので、 将来において有効性が低下してきたことにも備えて、ルールは複数用意しておいたほうが良いでしょう。