バックテスト期間についてどう考えるか？
直近が重要だが、昔も無視できない
「株システムトレードのバックテスト期間はどのくらいあるのが望ましいか？」
そういう質問をよく耳にします。
結論から言うと、一般的には「バックテスト期間は長ければ長いほうが良い」と考えられます。
バックテスト期間が長ければ長いほど、あらゆる相場状況を想定したバックテストが実施できますし、 バックテスト上のトレード回数も多くなるため、バックテスト結果の統計的な信頼性も高くなるからです。
もちろん、昔と直近のどちらを重視すべきかと言われれば直近を重視すべきだと思いますが、 だからといって、昔のバックテスト結果を無視するわけにもいきません。
最低でも１サイクル（５年）、できれば、２サイクル（１０年）
最低限必要なバックテスト期間は、相場の１サイクル分（底値→上昇→天井→下落→底値）です。
自分の作成したストラテジーが上昇相場に強いのか、下落相場に強いのか、それとも、上昇相場でも下落相場でも安定したパフォーマンスをもたらすのか、といったことを確認するためには、最低でも相場１サイクル分のデータを使ったバックテストがしなければハッキリしたことは言えません。
そして、過去の株価指数の推移を見る限り、だいたい１サイクル＝５年といったところではないでしょうか。
もちろん、１サイクルというのは必要最低限の期間ですから、できれば２サイクル、つまり、１０年分の過去データを使ってバックテストを実施したいところです。
なお、シストレ魂は最長で1990年からのバックテストが可能ですから、バックテスト期間という面においても十分に信頼性の高い分析が実施できるのではないでしょうか。