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優位性のあるストラテジーとは?

確実に儲かるストラテジーは存在しない

「システムトレードとは、事前に定めた約束に従って機械的に売買する手法である」

ということは、既に説明をしました。

そして、その事前に定めた約束(ストラテジー)が何らかの優位性を持っていることが重要であることもすでに説明をしました。

それでは、「優位性のあるストラテジー」とは一体何でしょうか?

言うまでもなく、株式投資を行う目的は利益を上げることですから、

「優位性のあるストラテジー = 利益の上がるストラテジー」

と考える人も多いのではないかと思います。

もちろん、これはこれで間違ってはいません。

しかし、株式投資とは将来に賭ける行為であり、「事前に確実に利益が約束されたストラテジーなど存在しない」ということも忘れてはいけません。

したがって、実際には、「確率的に見て有利だと思えるストラテジー」を探すことになります。

確率的に見て有利だと思えるストラテジーとは?

それでは、「確率的に見て有利だと思えるストラテジー」とは、どういうストラテジーでしょうか?
そして、それはどのようにして作り上げるのでしょうか?

その答えは、「過去データを使った分析」にあります。

つまり、過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、 といった科学的な方法によって、確率的に見て有利だと思えるストラテジーを見つけるのです。

・トレード数はどのくらいなのか?

・勝率はどのくらいなのか?

・ペイオフレシオはどのくらいなのか?

・プロフィットファクターはどのくらいなのか?

・期待値はどのくらいなのか?

・年利はどのくらいなのか?

・ドローダウンはどのくらいなのか?

このような統計的な数値基準を使って、確率的に見て有利だと思えるストラテジーであるかどうか判断して、 それを将来のトレードにも活かすのです。

行き当たりばったりで戦略なきトレードは卒業しよう!

ここまでの話の内容は、システムトレードという手法を初めて聞いた人にとって、 何か難しそうに聞こえるかもしれませんが、決してそんなことはありません。

・自分の考えたストラテジーが勝てる見込みがあるかどうかを判断するために、過去データを使って分析する。

・そのストラテジーの有効性を判断するための材料として、勝率や期待値などの統計指標がある。

と言っているに過ぎないのですから。

逆に言うと、そのような視点で株式投資を考えていなかったということは、 いままでが如何に行き当たりばったりで戦略なきトレードをしていたかということの裏返しであるとも言えます。

そんな行き当たりばったりで戦略なきトレードは卒業することが成功への第一歩であると私は思います。 過去データの分析に裏付けられた科学的なトレード手法を取り入れましょう。

ここまでの話から、システムトレードの特徴を表すキーワードとして

・事前に定めた約束 ・・・ 行き当たりばったりのトレードをしない

・機械的に売買・・・直感や感情に基づくトレードを排除する

・確率的な優位性・・・確率的に有利だと思えるトレードに専念する

・過去データを使った分析・・・過去の分析を将来のトレードに活かす

という4つがあることをご理解いただけたかと思います。


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