シストレ魂は、日本株システムトレードのための検証ソフトです。

ロングショートストラテジー構築テキスト


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ロングショートストラテジー構築テキスト

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より強固でより安定したロングショートストラテジー
を構築するコツを具体例とともに教えます・・・!

といったら、あなたは興味ありますか?


以下は、一例ですが・・・

たとえば、あなたが運用資金5,000万円を持っていたとします。
その状況で、以下のようなストラテジーで運用できればとても嬉しいと思いませんか?


逆張りロング・逆張りショート・順張りロング・順張りショート
という4つのルールを織り交ぜた
ロングショートストラテジーのバックテスト結果
(運用資金5,000万円の場合)

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平均年利22.26%という数字は、
やや控えめに見えるパフォーマンスかもしれません。

でも、運用資金が5,000万円なら年間の平均利益額は約1113万円となりますから、
そう考えると十分なパフォーマンスだと思うんですよね。

実際、今のサラリーマンの平均年収が400万円ちょっとと言われてますから、
年間の平均利益額が約1113万円というのは、トレードで生計を立てようと思えば立てられるレベルです。


【参考資料】サラリーマンの平均年収の推移
(統計元:平成26年 国税庁 民間給与実態統計調査結果)

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それに、世界的に見て最も優秀だと評価されているヘッジファンドの平均年利が、
だいたい15%〜20%だと言われています。

日本の投資信託では、そんな年利を安定してたたき出してるものなんて皆無ですしね。

実際、年利20%ってかなりすごいんですよ。
年利20%を複利運用できたら、

5年で元本が約2.5倍
10年で元本が約6.2倍
15年で元本が約15.4倍
20年で元本が約38.3倍

になりますから。

当初元本を100としたときの、年利20%の複利効果

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しかも、年平均最大DD率が12.21%ですから、
そこまで高いリスクを取っているわけでもありません。

さらにいうと、今回のストラテジー事例においては、
昔のバックテスト結果よりも、直近のバックテスト結果のほうが安定しているという点にも注目です。

一般的に、昔よりも直近のバックテスト結果が良いというのは好ましい傾向ですからね。


・・・

・・・

・・・


ちょっと待った〜〜〜!!!
運用資金5,000万円なんて、そんな大金用意できるわけないだろ!!

・・・と突っ込んだあなた!

その点は、ご心配なく!


上記は運用資金5,000万円という状況を想定したバックテスト結果でしたが・・・

運用資金がこれより小さい場合でも、ポジションサイズの調整などを行うことによって、
同じように安定したパフォーマンスを持つバックテスト結果を得ることが可能です。

むしろ、運用資金が小さい場合のほうが、実トレード時の制約が少なく自由度が高いので、
工夫次第では、より大きな年利をより低いリスクで実現することも可能ではないでしょうか。

実際、運用資金が小さい場合は、パフォーマンスの調整方法がたくさんにありますからね。


参考までに、同じストラテジーについて、運用資金を500万円にして、
ポジションサイズを10分の1に調整したときのパフォーマンスは以下のようになります。


逆張りロング・逆張りショート・順張りロング・順張りショート
という4つのルールを織り交ぜた
ロングショートストラテジーのバックテスト結果
(運用資金500万円の場合)

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平均年利20.79%、年平均最大DD率12.20%
ということで、最初の運用資金5,000万円のときと大きく変わらない平均年利・平均最大DD率でした。


運用資金の大きさは、人それぞれです。

ただ、極端に少なすぎる資金量だったり極端に多すぎる資金量だったりしない限りは、
同じように調整することが可能だということです。

そして、運用資金が少ないほうが、制約が少ないため、工夫次第では、
より大きな年利をより少ないドローダウンで実現させることも不可能ではないということです。


そんな些細なことよりも、私がここで一番言いたかったのは・・・

より強固でより安定したロングショートストラテジーを
構築するコツを具体例とともに知りたくないですか?

・・・ということです。

こんなはずじゃなかったのに〜・・・と後悔する前に!!

さて。
今回はあえて、あなたにとって耳が痛くなるかもしれない話から始めましょうか?

このページを見ているというあなたは、
当然、システムトレードに興味を持っているのでしょう。

もしかしたら、
何らかの形で既にシステムトレードを実践してるかもですね。

そう、こんなふうに!!


・自分なりにトレードアイデアを練ってみて・・・
・トレードアイデアを数値化してストラテジーにして・・・
・そのストラテジーを過去データを使って分析してみて・・・
・バックテスト結果もそれなりに良さそうなものを見つけ・・・

その結果、目の前にあるのは、
夢にまで見た右肩上がりの資産曲線を描くこんなストラテジー!!


右肩上がりの資産曲線を描くストラテジー
(バックテスト)

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これを見たあなたの心の叫び!
私にはわかりますよ〜。

このストラテジーならイケる!!!
俺の未来は明るいこと間違いなし!!!
俺はやっと永遠の聖杯を手にしたんだ!!!
これでサラリーマン生活からもオサラバだ!!!
ゆくゆくは専業システムトレーダーになれるぞ!!!


もう、実トレードが楽しみで仕方がないんでしょう。

もしかしたら、平均年利100%くらいのバックテスト結果を示した
ストラテジーを見つけてるかもしれませんよね。

そんなストラテジーによもや欠陥があるなんて考えたくないし、
そもそも欠陥なんてあるわけないっしょとさえ思ってるかも。

もはや、冷静な人間からのアドバイスなんて聞く耳もたず。

多少のドローダウンはあるかもしれないけど、長い目で見れば絶対に儲かる!

そう信じて、実トレードに臨んだ結果・・・

↓   ↓   ↓

↓   ↓   ↓

↓   ↓   ↓

↓   ↓   ↓

こんなことに・・・!!


右肩上がりから右肩下がりの資産曲線に変わったストラテジー
(バックテスト → 実トレード)

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こうなったときのあなたの心の叫びも、
私にはわかりますよ〜!

ちょっ、ちょっと何これ・・・!!!
こんな話聞いてないんだけど・・・!!!
永遠の聖杯じゃなかったの、コレ・・・???
サラリーマン生活まだ続けないといけないの!!!
っていうか、資産減らしまくってるし・・・!!!

分かりますよ、その気持ち!!

だって、私もこんな経験ありますから!!

というよりも、私が過去に経験したことそのものといってもいい!!


もちろん、これが一時的なドローダウンで済んで、
その後、資産曲線が回復するという可能性もありますよ!

でも・・・
ハッキリとは言いにくいことになりますが・・・

あなたのストラテジー、
作りこみが甘かったんじゃないですか・・・!?

という、もう1つの現実的な可能性も考えたほうがいいです。


そういう可能性をまったく考えることなく、

今のドローダウンは一時的なものですから、ここは我慢します!!

なんていうのは、確たる信念ではなく、ただの思考停止というものです。

実際、2008年のリーマンショック時に逆張りの買いトレードをした人も、
そういう思考停止で破産してしまいましたからね。


なので、もし冷静な判断が出来なくなっていると自分で感じたときは、
いったんそのストラテジーの運用を停止させて冷静になるべきです。

途中でストラテジーの運用を自己裁量で停止させるなんて、
システムトレーダーとしてまだまだ未熟だね!

なんてことを無責任に言う周囲の雑音なんて聞く必要はありません。

それよりも、ストラテジーの運用を一旦停止させて、
もう一度基礎から勉強しなおしたほうが、長い目でみれば賢明ですから。

冷静に判断が出来なくなってしまってる時点で、
ストラテジーの作りこみが甘かった何よりの証拠なんですから。


逆に・・・!!!

もし、あなたがまだシステムトレードを実践する前の段階でしたら、
それは、とてもラッキーなことです。

実トレードで、こんな悲惨なことになるのを避けるための
知恵を先に身につけることが出来るチャンスかもしれないんですから!!!

ごあいさつ

のっけから耳が痛くなるかもしれない話をしてしまい、大変申し訳ございません。

でも、このページを読んでくれてる人がシステムトレードで安定した利益を
あげられるようになってくれればと願ってのことですので、ご容赦ください。

そんななか、ここまで読んでいただいているあなたにはとても感謝いたします。


さて。
ご挨拶が遅れてしまいましたが・・・

私、トレードテックの中村義和と申します。

日本株のシステムトレードを実践しているとともに、
日本株のシステムトレードソフトの開発も行っております。

私自身の日本株システムトレード歴は約14年です。

当時の本職だったシステムエンジニアとしてのスキルを活かし、
自作でバックテスト環境を構築したのがシステムトレードを始めたきっかけです。


ただ、私の場合、システムトレードを始めて、最初からうまくいったわけではありません。

この14年間には、さまざまな失敗や成功を経験してきました。

独りよがりな思いこみで作ったストラテジーを実弾で試してみて、
手痛い損失を被ったこともありました。

また、バックテストと実トレードのギャップに悩んだこともありました。

先ほども紹介した、右肩上がりから右肩下がりの資産曲線に変わったストラテジーは、
過去に私が実際に経験したことでもあるのです。

右肩上がりから右肩下がりの資産曲線に変わったストラテジー
(バックテスト → 実トレード)

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こういった紆余曲折の経験があって、
いまでは安定した利益をもたらすストラテジーを運用できるようになったのです。

これまでメールマガジンやテキストなどで発信したシステムトレードに関する情報は、
そうした私自身の過去のトレード経験からきているものも多いです。

また、私が2010年にシステムトレードソフト「シストレ魂」をリリースしたのは、

「(開発当時にあった)既存のシステムトレードソフトでは、
 相場局面の違いを踏まえたストラテジー構築ができないから、実トレードで使えない!」

という不満があったからにほかなりません。


そして、今年でシストレ魂をリリースしてから約5年半・・・

リリース当時は、無名で後発組だったこのソフトだったわけですが・・・

今では、シストレ魂を愛用しているレベルの高いシステムトレーダーが増えてきて、
非常に嬉しく思います。

レベルの高いシステムトレーダーが身近にいるというのは、
私にとって何物にも代えられない財産です。

私が気づかなかったことをいろいろ指摘してくれたり、
トレードやバージョンアップのアイデアを提供してくれたりするからです。

そのお返しとして、

※ 私自身のトレードスキルが向上して、ユーザーにその情報を還元したり・・・
※ シストレ魂の機能を向上させて、ユーザーに還元したり・・・

ということができているのも事実です。

今では、このようなギブ・アンド・テイクを続けていくことが、
システムトレードで成功し続けるための秘訣の1つだと確信しています。

そういった意味でも、
今後も引き続き有用な情報を提供していきたいと考えております。

良いストラテジーとは何か?・・・改めて考える

さて・・・
ごあいさつはこのくらいにして、そろそろ本題に入りたいと思います。

今回、私が紹介するのは、
より強固でより安定したロングショートストラテジーの構築方法についてですが・・・

それをお伝えする前に、
あなたに絶対に理解しておいてもらいたいことが1つあります。

そのために、あなたに1つ質問をしたいと思いますので、
少し考えてみてください。

【質問】
ズバリ!!!
あなたが思う「良いストラテジー」とは何ですか?

以下をスクロールする前に、20秒くらいは考えてみてくださいね。

↓   ↓   ↓

↓   ↓   ↓

↓   ↓   ↓

↓   ↓   ↓

↓   ↓   ↓

↓   ↓   ↓

はい。
考えてみましたでしょうか?

「良いストラテジーとは何か?」

という私からの質問に対して、あなたはもしかしたら、

「何をいまさらそんな基本的なことを聞くんだ・・・!!」

と思われたかもしれませんね。

それでも、私があえて質問をしたのは、
もしかしたら、あなたが間違った認識をしているかもしれないと思ったからです。


それでは、気を取り直して。

改めて、良いストラテジーとは何か・・・?
システムトレーダーにとって、これは永遠のテーマだと思っています。

私も完璧な答えはまだ見つかっていません。

ただ・・・
システムトレードを14年間経験した今になって、ようやく少しだけ見えてきたかもしれません。


言うまでもありませんが・・・
トレードの目的は利益を得ることです。

間違っても、経済の勉強がしたいという目的でトレードをするなんていう
眠たいことを言う人は、このページを読んでいる人の中にはいないでしょう。

このへんの認識は、さすがに問題ないと思っています。

それで、

「トレードをする目的 = 利益を得ること」

ということを踏まえて、あなたは先の質問に対してこういう回答を考えたかもしれません。

「良いストラテジーとは、利益が上がるストラテジーである。」
・・・と。

さあ、この回答はどうでしょう。

↓   ↓   ↓

↓   ↓   ↓

↓   ↓   ↓

↓   ↓   ↓

↓   ↓   ↓

↓   ↓   ↓

はい・・・
この回答だと50点です!!!!

あまりにも低すぎる採点に驚きましたか?
でも、そんなもんだと私は思います。むしろ、これでもまだ甘い採点かもしれません。

実際のところ、この回答は、
確かに半分正論なのですが、半分的外れでもあるのです。

なぜならば・・・

絶対確実に利益が上がることが事前に保証されているストラテジーなどこの世には存在しない

からです。

「良いストラテジーとは、利益が上がるストラテジーである。」

という回答は、ストラテジーの良し悪しを事後評価する場合には正しいですが、
ストラテジーの良し悪しを事前評価する場合には全く役に立たないことが分かります。

実際、われわれシステムトレーダーにとって最大の興味は、

これから運用しようとするストラテジーで実際に利益が得られそうかどうか?

ということであり、ストラテジーの良し悪しは事前評価で判断する必要があるからです。

バックテスト結果の数字ばかりを見る弊害とは?

それでは、将来の利益が保証されていない不確実性があるトレードの世界において、
良いストラテジーとは何かについて、どう考えればいいでしょうか?

一般的に、システムトレードを実践するにあたっては、
以下のような STEP1. 〜 STEP5. までの手順を踏むことになります。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
システムトレードの実践手順

STEP1.トレードアイデアを探す
STEP2.トレードアイデアを数値化してストラテジーを作る
STEP3.過去データを使ってストラテジーをバックテストする
STEP4.バックテスト結果を総合的に判断して使えそうなストラテジーを採用する
STEP5.実トレードに臨む
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

以上のことから、

「良いストラテジー=実トレードで使えそうなストラテジー」

であるということが分かります。

もちろん、あくまでも「使えそう」という判断ですので、
将来、実際に利益が出るという保証はありません。

なので、この判断に不確実性は付きものですが、
それでも何らかの方法でそれを考えるしかないのです。

そして、この「実トレードで使えそうなストラテジー」かどうかについて、
多くのシステムトレーダーが大きな勘違いをしていて、大きな罠に嵌まっているのです。

これは、一体どういうことでしょうか?


ここで、あなたがシステムトレードについて、
今までに勉強してきたことを少し思い出してみてください。

システムトレード関係のコンテンツについて、
本でも情報商材でもセミナーでもWEBサイトでも構わないのですが・・・

あなたがシステムトレードについて勉強をしていたとき、
こんな話が出てきませんでしたか?

「バックテスト結果が良いストラテジーを採用しましょう。」
「年利が高いストラテジーほどいいですよ。」
「最大ドローダウンが小さいストラテジーがいいですよ。」
「期待値がプラスのストラテジーを探しましょう。」
「資産曲線を見て、なだらかな右肩上がりかどうかを確認しましょう。」


いかがでしょう?

システムトレードについて勉強をしたとき、
必ずと言ってもいいくらい、このような話が出てきますよね。

これらの話は、要約すると、
バックテスト結果の数字をよく見なさいという話になります。

もちろん、これ自体は間違っていません。

ただ・・・!!!

バックテスト結果の数字だけしか見ていないと、
それと同じくらいか、あるいはそれ以上に大事なあることを見落としてしまうのです。


良いストラテジーかどうかを判断するにあたって、
バックテスト結果の数字に着目するというのは、以下のうち、赤文字の部分に着目していることに他なりません。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
システムトレードの実践手順(再掲載)

STEP1.トレードアイデアを探す
STEP2.トレードアイデアを数値化してストラテジーを作る
STEP3.過去データを使ってストラテジーをバックテストする
STEP4.バックテスト結果を総合的に判断して使えそうなストラテジーを採用する
STEP5.実トレードに臨む
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


あえて、赤文字の部分青文字の部分に色分けをしましたが・・・

この文字の色分けを見て、何か気付きましたか?

もし、何かに気付いたとしたら、
あなたは少しは経験を積んでいるシステムトレーダーだと思いますが・・・

先を急ぎたいと思いますので、もう私のほうで答えを言ってしまいますね。


赤文字の部分にばかり着目している・・・

ということは・・・

逆に考えると・・・

青文字の部分には着目していない・・・
(あるいは、軽視している)

ということに他なりません。

バックテスト結果の数字にばかり目が行ってしまう弊害・・・

これは、多くのシステムトレーダーが嵌まる最大の罠の1つであると言えます。

カーブフィッティングに気をつけろ!!と言いますが・・・

そこで、システムトレードの実践手順のうち、
青文字の部分に着目するというのはどういうことかについて考えてみます。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
システムトレードの実践手順(再掲載)

STEP1.トレードアイデアを探す
STEP2.トレードアイデアを数値化してストラテジーを作る
STEP3.過去データを使ってストラテジーをバックテストする
STEP4.バックテスト結果を総合的に判断して使えそうなストラテジーを採用する
STEP5.実トレードに臨む
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


システムトレードについて、少し深く勉強しているシステムトレーダーであれば、
ある1つの用語を思い出すかもしれません。

それが、

「カーブフィッティング(過剰最適化)」

という用語です。

念のため、カーブフィッティングの定義は以下のとおりです。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
カーブフィッティング(過剰最適化)とは?

システムトレードのストラテジーを構築するにあたって、
バックテスト結果が良くなるようにするために、
無理やり過去データに合わせるために必要以上に条件を設定すること
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


すなわち、カーブフィッティングという作業は、

・赤文字の部分に着目しすぎるあまり、
・青文字の部分に着目しない(あるいは、軽視する)

という行為に他なりません。


実際、バックテスト結果を良く見せること自体は非常に簡単です。

なぜならば、過去データは確定したデータで動かないものですから、
その過去データに合うように、条件を追加したりパラメータをチューニング
すればいいからです。

しかし、条件の追加やパラメータのチューニングを過剰にやりすぎると、
過去のバックテスト結果は良く見えるが、実トレードでは使えないことになります。


ここまでは、ある程度勉強しているシステムトレーダーであれば
ご存じのことでしょう。

しかし・・・!!

ここでもまたしても、
多くのシステムトレーダーが大きな罠に嵌まってしまう可能性があるのです。


ところで、システムトレードにおけるカーブフィッティングについて、
こんな話を聞いたことはありませんか?

・カーブフィッティングを避けるために、条件数は少なければ少ないほうがいい。

という話を。

さらに、こんな話も聞いたことはありませんか?

・条件が●●個以下であれば良いストラテジー、条件が●●以上なら良くないストラテジー、である。

という話を。

これらは、システムトレードの本などで
よく見かけるカーブフィッティングについての一般的な記述です。

海外の有名なシステムトレード本でも見かけるくらいの記述ですから、
愚直に信じているシステムトレーダーも少ないないと思います。


でも・・・!
でも・・・、ですよ!!

実際のシステムトレードでは、

・仕掛け条件
・手仕舞い条件
・資金管理
・その他
・トレード対象

などについて、こと細かに条件設定をしてストラテジーを構築しているわけです。

そのような条件を設定している時点で、
すでに過去データに対するフィッティング作業をあなたは行っているわけです。

多かれ少なかれ、システムトレードの実践にあたっては、
このフィッティングという作業を避けて通るわけにはいかないのです。

そのうえで、カーブフィッティングとは何なのか?
ということを考えなければならないのです。


ここでもう一度、改めてカーブフィッティングの定義を見てみます。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
カーブフィッティング(過剰最適化)とは?

システムトレードのストラテジーを構築するにあたって、
バックテスト結果が良くなるようにするために、
無理やり過去データに合わせるために必要以上に条件を設定すること
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


上記の定義の中の、青文字の部分に着目してください。

必要以上に条件を設定することはカーブフィッティングである
ということが読み取れますよね。

ここの部分がとても大事です。

というのも・・・、これは逆に考えると、

「トレードで優位性を得るために本質的に必要不可欠な条件であれば、
 条件数がやや多くなったとしても、それはカーブフィッティングとは呼ばない」

ということになり、これこそがカーブフィッティングに関する正しい理解なのです。


一般的なシステムトレード本に書かれている

・カーブフィッティングを避けるために、条件数は少なければ少ないほうがいい。

というのは、「相場の本質ではない不必要な条件は減らすべき」という点では正しいとしても、
条件数の少なさの話自体は本質的ではないのです。

ましてや、

・条件が●●個以下であれば良いストラテジー、条件が●●以上なら良くないストラテジー、である。

というのは、全くのナンセンスであると言わざるをえません。

それでは、本質的に必要不可欠な条件とは何か?

ここまでの話で、

「トレードで優位性を得るために本質的に必要不可欠な条件であれば、
 条件数がやや多くなったとしても、それはカーブフィッティングとは呼ばない」

ということはお分かり頂けたかと思います。

それでは、本質的に必要不可欠な条件とは具体的にどういうものを指すでしょうか?


これはいろいろあるので、全てを挙げることはできませんが・・・

・実トレードをする際に外せない制度的な条件
・相場局面ごとの違い(上昇局面 or 下落局面、レンジ相場 or トレンド相場)
・企業規模の違い(大型株 or 小型株)
・所属市場の違い(東証 or 新興市場)
・所属業種の違い

などが挙げられます。

もっというと、個別銘柄ごとの違いも考えられなくはないでしょう。

このように、本質的に必要不可欠な条件をうまくストラテジーに盛り込むことが
とても大事になるわけです。

つまり、

ストラテジーのバックテスト結果の数字はもちろんなのですが、
そのストラテジーを構築した際に使った条件の妥当性

のほうがはるかに重要なのです。

バックテスト結果の数字が良く見えても実トレードでボロがでるのは、
この条件の妥当性の部分で問題があると考えられます。

一例として、相場局面ごとの違いに関する条件を考えます。

さて。
一例として、相場局面ごとの違いに関する条件を考えてみます。

ここでは、相場局面を「上昇局面」と「下落局面」の違いに分けてみます。

そうなると、上昇局面と下落局面に分けてトレードを考えるわけですから、
ストラテジーの条件数というのは当然増えますよね。

上昇局面と下落局面に分けてトレードをしたほうがいいことを
実感してもらうために、以下の表をご覧ください。


東証1部上場銘柄の年間騰落率に関する統計データ
(データゲットの株価データを基に、シストレ魂で分析・作成)
(1998年〜2016年:2016年は5月末まで)
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※表中においては、灰色が上昇局面、黄色が下落局面、とみなせる


上の表から、明らかに分かることがあります。それは・・・

TOPIX(東証株価指数)の値動きが相場全体の値動きを表しているとして、

TOPIXが上昇 → 上昇局面
TOPIXが下落 → 下落局面

であると大雑把に考えたとき、

・上昇局面においては、個別銘柄でも上昇している銘柄のほうが多い
・下落局面においては、個別銘柄でも下落している銘柄のほうが多い

という傾向がみられることです。


ここでもし、巷のシステムトレード本におけるカーブフィッティングの教えである

・条件数が少ないほうが良いストラテジーである

という考え方を頑なに信じるのであれば、

・上昇局面でも下落局面でも使える1つのストラテジーを探すのが理想的である

という結論になりますが・・・

ここまで上昇局面と下落局面の違いが鮮明に出ている以上、
1つのストラテジーで相場の荒波を乗り切ろうとすることが無謀であることは明らかです。

それよりも、

上昇局面と判断 → 上昇局面に合ったストラテジーで運用
下落局面と判断 → 下落局面に合ったストラテジーで運用

と考えて条件を分岐させたほうが合理的です。


すなわち、「相場局面の判定」というのが、
本質的に必要不可欠な条件である
と、ここでは判断したわけです。

そして、

この「相場局面の判定」に関する条件を追加した結果、ストラテジーの条件数が多くなったとしても、
それは本質的に必要不可欠な条件ですので、カーブフィッティングには該当しない

と考えたほうがはるかに合理的だということです。

実際のトレードでも、そのほうが利益が上がる確率が高くなることでしょう。


以上は、「相場局面の判定」という極めて基本的な本質的に必要不可欠な条件でしたが・・・

もちろん、それ以外にも、本質的に必要不可欠な条件というものはいろいろ考えられます。
それについては、実際にノウハウを手にとって見てもらいたいと思います。

そこで、ロングショートストラテジーの登場です!!

相場局面で条件を分けるという話が出た流れを踏まえると、

・上昇局面=買いルール(ロング)
・下落局面=売りルール(ショート)

をセットで運用するのが合理的であるということも、すぐにご理解頂けるかと思います。

すなわち、

相場の上下動に左右されることなく、安定した利益を稼ぎ出すためには、
ロングショートストラテジーを構築することが手っ取り早い

ということになるのです。

ロングショートストラテジーというのは、
相場局面を考慮したストラテジーに必然的になるからです。


もちろん、より強固でより安定したストラテジーを構築するためには、
上昇局面/下落局面という条件以外にも、考慮すべき本質的に必要不可欠な条件があります。

その本質的に必要不可欠な条件とは何か?

ということを考慮して、本当の意味でカーブフィッティングを回避して、
なおかつ、バックテスト結果も付いてくるようなストラテジー構築が必要になります。

そして、カーブフィッティングの本当の意味を知ることで、
今までは考えに及ばなかったストラテジー構築の本質を学ぶことができます。

システムトレードでは、フィッティングの質がとても大事であるということです。


ただ、残念なことに、
このようなことは、大事であるにも関わらず誰も教えてくれませんでしたよね。

かくいう、私自身も教える機会がなかなかなかったですが、

「システムトレードにおいて、フィッティングの質を考えるという、
 重要な問題が放置されている現状というのは、とても危険なことではないか!」

とは感じていたわけです。

というよりも・・・
私自身が昔、こんな経験をしていますから、いやでも考えざるを得ません。

右肩上がりから右肩下がりの資産曲線に変わったストラテジー
(バックテスト → 実トレード)

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そんな状況のなか、

「フィッティングの質という本質的な問題をずっと放置していた
 システムトレードの関係者も随分いい加減なものだなあ・・・」

ということを感じました。


そういうこともあって、

ただ単に、ロングショートストラテジーの構築事例を紹介しただけでは、
ストラテジー構築の本質を語るには不十分である・・・

とも感じて、ストラテジー構築においてきわめて重要な
本質的なフィッティングの質について言及する必要があると強く感じたわけです。

そして、それを意識して書いたのが、今回のノウハウテキスト

イギリスEU離脱/中国バブル崩壊/リーマンショック再来なども怖くない!
相場の上下動にも左右されることなく
より強固でより安定したパフォーマンスを出すための
ロングショートストラテジー構築テキスト

なのです。

ロングショートストラテジー構築テキスト・・・その具体的な内容とは?

テキスト概要

ロングショートストラテジー構築テキスト

◆価格 68,000円(税込)

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※同梱内容
(1)基礎理論テキスト・・・1冊(PDFファイル形式)
(2)具体例解説テキスト・・・1冊(PDFファイル形式)
(3)特別レポート・・・1冊(PDFファイル形式)
(4)本文ストラテジー・・・6つ(シストレ魂の.strt形式)
(5)おまけストラテジー・・・4つ(シストレ魂の.strt形式)


※各種テキスト概要

◆基礎理論テキストとは?

基礎理論テキストでは、「良いストラテジーとは何か?」「カーブフィッティングとは何か?」「ストラテジー構築において必要不可欠な本質的な条件とは何か?」 などについて、深く掘り下げた内容となっております。

当然のことながら、巷に出回っている既存のシステムトレード本では誤って語られがちだったこれらの内容について正しく理解することで、 あなたのストラテジー構築能力は格段に上がるとともに、これらの知識のないライバルのシステムトレーダーたちをあっさり出し抜くこともできるでしょう。

なお、「必要不可欠な本質的な条件」については、相場局面ごとの条件、大型株と小型株の違いを考慮した条件、などの具体例をとりあげ、 それらを実際にストラテジー構築にどう反映させるかについて徹底的に解説しています。


◆具体例解説テキストとは?

具体例解説テキストでは、基礎理論テキストの内容を踏まえたうえで、ロングショートストラテジーの事例を紹介するとともに、 各条件の中身についても徹底解説します。

文字通り、より強固でより安定したパフォーマンスのロングショートストラテジーを構築したいと思っているあなたにとって、 最終的にオリジナルストラテジーを構築できるための踏み台になればと思います。


◆特別レポートとは?

相対ランクという特殊なテクニカル指標を使った、ロングショートストラテジーの構築方法を教えています。 具体例としてのストラテジーファイルも用意しております。


◆本文ストラテジーとは?

具体例解説テキストおよび期間限定特典レポートにて、とりあげたストラテジーファイルは全部で6つ。
運用資金5000万円バージョンが4つ、運用資金500万円バージョンが2つ、となります。
運用資金の調整法も記載しておりますので、それ以外の資金規模にも応用できます。


◆おまけストラテジーとは?

テキスト本文では取り扱わなかった、ロングショートストラテジーのストラテジーファイルをおまけで4つプレゼント!!
どんなストラテジーかは手に取ってからご確認ください。(ストラテジーファイルのみ)



いつまでも勘違いしたままでシステムトレードを続けますか・・・??

ここまで読んでいただければ、すでにピンときた方もいらっしゃるかもしれませんが・・・

今回のノウハウテキストであるロングショートストラテジー構築テキストは、
単なるロングショートストラテジーの構築方法にとどまりません。

良いストラテジーとは何か・・・??
という本質的な問題への回答に迫った、初めてのノウハウだからです。


このテキストを手にすると、

・バックテスト結果がいいストラテジーを探しましょう。
・年利が高くて最大DDが低いストラテジーを探しましょう。
・カーブフィッティングを回避するために条件を少なめにしてストラテジーを作りましょう。

といった話が、如何に経験の乏しいシステムトレーダーたちの浅知恵であるかが分かるでしょう。

もちろん、このような話が重要ではないと言ってるのではありません。

ただ・・・

バックテスト結果の数字にばかりこだわりすぎて、
もっと重要な本質的な条件についての話が抜け落ちていてはいけない

ということです。

最終的に重要なのは、実トレードから得られる利益であって、
バックテスト結果の数字ではないからです。


このことを勘違いしたまま、闇雲にバックテストをしていたところで、
勝ち組になることは難しいと言えるでしょう。

そして、勘違いしたまま実トレードに臨んだときの結果というのは、
このようになることが目に見えていますから。


右肩上がりから右肩下がりの資産曲線に変わったストラテジー
(バックテスト → 実トレード)

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実トレードで損失を被ることを、「授業料」とよく言いますよね。

確かに、トレードが上達するために避けては通れない費用なのかもしれません。

でも、このトレードで支払った授業料は最終的にはどこかで回収しなければなりません。

繰り返しになりますが・・・

トレードの目的は「利益を得ること」です。
間違っても、経済の勉強をするためにトレードをしているわけではありませんよね。

だとしたら・・・
支払った授業料をどこかで回収できなければ、それはただの負け組です。

学校で勉強をするための授業料ではありませんから当然ですよね。

そして、、、授業料を払いっぱなしでトレードの世界を引退したとき、
それは全く意味のない授業料だったということになるのです。

厳しい言い方かもしれませんが、それが現実です。


何十万円・何百万円という超高額な授業料を、実トレードの損失という形で支払うくらいなら、
ここできちんと基礎を固め直すほうが賢明だと思いますが、いかがでしょうか?


そして、冒頭でもとりあげたようなより強固でより安定したロングショートストラテジーを
あなたも構築できるようになってください。

逆張りロング・逆張りショート・順張りロング・順張りショート
という4つのルールを織り交ぜた
ロングショートストラテジーのバックテスト結果
(運用資金5,000万円の場合)

201607-01.gif


逆張りロング・逆張りショート・順張りロング・順張りショート
という4つのルールを織り交ぜた
ロングショートストラテジーのバックテスト結果
(運用資金500万円の場合)

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バックテスト環境とノウハウを合わせて入手しませんか?

そして、そして・・・

今回のノウハウとセットでシストレ魂本体を新規で入手された場合は・・・

シストレ魂本体も、1万円割引といたします!!


なので、本来ですと・・・

※ロングショートストラテジー構築テキスト 68,000円
※シストレ魂本体 157,000円

合計 225,000円

というところが・・・、


1万円割引が適用されて、

※ロングショートストラテジー構築テキスト 68,000円
※シストレ魂本体 147,000円

合計 215,000円

となります。


新たにシステムトレードを始めたい考えているのであれば・・・
シストレ魂本体と今回のノウハウテキストを合わせてゲットするのが上達への近道です。

今回限りのセット割引もありますので、システムトレードを始めるんだったら、今しかありません!!


■ シストレ魂本体+ロングショートストラテジー構築テキスト
  価格 215,000円

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シストレ魂 とは?

シストレ魂とは、
日本株で安定した利益を目指す人のためのシステムトレードソフトです。

シストレ魂は、難しいプログラムや表計算ソフトの知識は不要、 簡単な数値入力とマウス操作だけでストラテジーの作成・検証・実行ができるようになっております。

  • 特長1:自分の資金量を考慮したバックテストが可能!
  • シストレ魂では、自分の資金量を考慮したバックテスト機能が搭載されています。 これによって、現実的かつ実用的なバックテスト結果を得ることができます。


  • 特長2:相場全体の状況を判定するための条件設定が可能!
  • シストレ魂では、相場全体の状況を判定するための条件設定方法を多数用意しております。 これによって、いまは上昇相場なのか、それとも、いまは下落相場なのか、といった相場判断を盛り込んだバックテストが可能になります。


  • 特長3:複数のルールを同時並行したバックテストが可能!
  • シストレ魂では、複数のルールを同時並行させることが可能で、設定できるルール数に制限はありません。 これによって、相場状況に応じてルールを変えたり、ルールの分散によるリスク分散を図ったバックテストが可能になります。


  • 特長4:数多くのテクニカル指標と多彩な条件設定方法を用意!
  • シストレ魂では、有名どころ・無名どころを含めた数多くのテクニカル指標を用意しております。 また、条件設定方法も多彩で、従来のテクニカル分析の教科書には載っていない使い方も可能です。 自分にとって有用だと思えるテクニカル指標および使い方をきっと見つけられるでしょう。


  • 特長5:さまざまなトレード執行方法に対応!
  • シストレ魂は、さまざまなトレード執行方法に対応しており、日足のシステムトレードで必要なトレード執行方法は、ほぼ網羅されていると言っても過言ではないでしょう。 これによってさまざまなトレードスタイルに対応したバックテストや実トレードが可能となり、システムトレードの幅が広がることでしょう。


    ★ 2010/10/11
    リアルタイム売買指示機能を搭載、当日引成での仕掛けや手仕舞いも可能になりました。


  • 特長6:ユーザ定義データを導入したバックテストが可能!
  • シストレ魂では、過去データを用意すれば、日本株以外のデータを導入したバックテストも可能です。 これによって、NYダウやドル円の値動きに基づいたルールなどを作成することが可能になります。 また、外国為替(FX)や日経225先物をトレード対象にしたバックテストなども実現可能になります。


  • 特長7:現状のポジションや資金余力に対応した売買指示機能を搭載!
  • シストレ魂は、バックテスト機能のみならず、売買指示機能も搭載されております。 しかも、現状のポジションや資金余力に対応した売買指示を出してくれるので、実トレードに忠実です。


  • 特長8:多面的な角度から分析できるバックテスト結果サマリを用意!
  • シストレ魂では、バックテスト結果サマリも充実しています。 具体的には、年別・市場別・業種別・価格別・損益分布などのサマリを用意しております。 これによって、バックテスト結果をさらに精緻に分析することが可能になるでしょう。


  • 特長9:さまざまなデータのCSVファイル出力が可能!
  • シストレ魂では、株価・出来高データのほか、各種テクニカル指標の計算結果データもCSVファイル形式で出力が可能です。 これによって、表計算ソフトを使った追加分析が可能となっており、上級者にとっても非常に満足度が高いソフトに仕上がっています。


  • 特長10:チャート機能でトレードアイデアを視覚的に把握することが可能!
  • シストレ魂は、チャートビュー機能を有しており、トレードアイデアを視覚的に把握することが可能です。 また、シストレ魂のチャートビュー機能は、既存のチャートソフトでは恐らく出来ないであろうオリジナルの機能も備わっております。 チャートビュー機能とバックテスト機能とを相互補完的に利用して良いトレードアイデアを見つけるきっかけが得られることでしょう。


  • 特長11:充実したサポート体制と情報発信でバックアップ!
  • 当社は、開発者の都合だけでやみくもにシストレ魂の性能の高さを追求しているわけではありません。 ユーザーがシステムトレードのことをより的確に理解して、かつ、シストレ魂を使いこなせるようになることも最重要課題であると認識しております。 具体的には、迅速なメールサポート、要望に応じたバージョンアップ、充実したテクニック例やストラテジーレポート、役に立つ知識を提供するためのメールマガジン、によってバックアップします。


  • 特長12:自動発注機能の導入で実トレードがよりスムーズに!
  • 自動発注アプリ「発注魂」(はっちゅうだましい)を開発しました。これによって、「多くの銘柄をトレードするときの発注の手間が省ける」「リアルタイム売買指示機能で出した売買指示をそのまま自動発注できる」という2つの大きなメリットが得られます。


  • 特長13:連続バックテスト機能の導入でバックテストが従来よりも効率的に!
  • 連続バックテスト機能を開発しました。 これによって、「同じ時間で、今までよりもバックテストを数多くこなす」ということが可能になり、今までよりも短期間で理想的なストラテジーを見つけられる可能性が高まりました。また、システムトレードでは必須ともいえるストラテジー最適化という作業もこの連続バックテスト機能によって実現可能になりました。 システムトレードのストラテジー最適化に関するノウハウと共にツールを提供しています。

紆余曲折のある相場の荒波を乗り切るためのストラテジーを構築するために必要不可欠なツールだと言えます。

シストレ魂の特長をもっと詳しく知りたい場合は、こちらをご覧ください。

お申し込みはこちらから。

■ ロングショートストラテジー構築テキスト
  価格 68,000円

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■ シストレ魂本体+ロングショートストラテジー構築テキスト
  価格 215,000円

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